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在微信上买东西但没有发货，是否构成诈骗要视具体情况而定。

如果卖家一直不发货，并且在沟通时没有明确回应或解释，有可能构成欺诈行为，但如果卖家有合理的解释，例如商品需要较长时间制作或运输遇到困难等，并且及时与买家沟通，这可能只是单纯的履约延迟，并不构成欺诈。

如果确信卖家存在欺诈行为，可以通过微信举报投诉，并采取相应的法律手段来保护自己的权益，建议保留与卖家的聊天记录、交易记录等作为证据。

在遇到类似情况时，应谨慎判断并采取相应的措施来保护自己的权益，如果有任何疑问，建议咨询专业法律人士。